交易系统构建中要面临的问题

 交易系统构建中要面临的问题

首先,选择一个“现在”要操作的品种,并根据其历史数据对您的交易系统信号进行仔细的研究和验证,确定最佳的交易周期。(最好选择你长期熟悉的品种)

第二,确定当前阶段品种的主要趋势方向,从最佳周期开始,操作必须与方向一致,“根据品种的操作”步骤制定详细的交易计划。(每个品种都应该有自己的交易步骤)

第三,确定该品种的子周期交易信号,在符合主趋势方向的前提下,根据子周期交易系统信号选择开仓和平仓。此时,严格执行系统的交易信号,执行纪律尤为重要。盈利的关键是执行力。

第四,做好资金管理工作,合理控制资金使用比例,最大资本头寸不超过总资本的30%。仓位是心理执行的关键)

对大多数交易者来说,策略只是达到目的的一种手段,一条必要的盈利之路。开发一个交易系统的过程,相对于它的最终采用,是困难的,通常,实际的交易要比开发一个交易策略有趣得多。

然而,这会使得交易员采取各种捷径,从而导致他们的交易策略出现错误。虽然在短期内,交易方法更容易,但快捷方式带来的错误最终会影响实时交易。

幸运的是,大多数交易员在制定策略时都会犯类似的错误,一旦发现错误,就可以纠正和改进。然而,要消除这些问题并不容易;在没有捷径的情况下,从战略制定到正确执行变得更加困难。

下面,我们将解释哪些错误会产生负面影响,以及如何发现和纠正它们。避免这些常见的错误将帮助你建立一个更好的交易系统。

一、没有决定好交易计划,看盘面涨跌时刻认为有机会随机进入市场交易。(没有交易计划)

二是始终持有“侥幸心理”,不能根据交易系统发出的开仓信号或出现的平仓信号不执行,总是为自己“违纪”找理由,不能稳定地执行交易系统的“一贯性、一致性”。(执行力是成败的关键)

三、方向错误时没有风险意识,反而增加仓位摊销平均成本,造成错加错。(逆向行为,不是长期生存)

四、总要抄底或抄顶,以最高价格卖出,以最低价格买进。(逆向行为,不是长期生存之道)

五、当有利润担心利润回吐,及时获利了结。当亏损时不愿承认错误,及时投降,总是等待所谓的最佳时机,导致损失不断增加,直至无法平衡的地位。(贪婪心理,无法执行交易系统信号)

六、没有自己的交易系统,总在查询别人或根据别人的信息做生意。(建立交易系统的问题)

七、没有资金管理计划,想用很少的资金赚很多的钱,幻想暴富,头寸太重导致爆发性头寸。(资金管理)

最终,交易者会找到一个可行的交易策略系统,并将其应用到实际交易中。但当交易策略出错时,这几乎总是不可避免的解决方案。

一个更好但更困难的方法是通过测试样本外数据来验证交易系统。设计一个可行的交易策略是困难的。事实上,许多交易员从未真正这么做过;很多时候,他们在开发系统时走捷径,或者犯了过分简化过程的错误。当然,在系统中添加一个又一个规则、一个又一个过滤器要比找到一个合适且简洁的规则容易得多。

然而,从长远来看,以正确的方式和正确的方式开发一个交易系统总比因为系统开发中的错误而在市场上蒙受损失要好。

 

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