这一实盘大赛交易策略受追捧!原因找到了

第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛(简称全国赛)暨第九届全球衍生品实盘交易大赛(简称全球赛)赛程即将过半,报名参赛的账户数稳步增长,参赛总资金规模整体保持稳定。截至6月17日,全国赛报名参赛账户数10.54万个,参赛总资金345.73亿元。

据统计,截至6月17日,全国赛盈利账户数占比24.07%。其中,基金组盈利账户数占比39.09%,重量组盈利账户数占比36.17%,量化组盈利账户数占比26.59%,轻量组盈利账户数占比最低,为22.89%。

近期,商品市场处于振荡格局。“纵观市场,从大类资产走势上我们可以获取一个比较重要的转折信号。”金信期货黑色分析师盛文宇对期货日报记者说,自2021年12月开始,大宗商品指数持续跑赢沪深300指数,但最近一段时间股指表现坚挺,而商品整体明显较弱。“以美林时钟的框架倒推,市场判定目前国内经济进入复苏期,复苏阶段股市强于商品。国际市场则更明晰一些,随着欧美高通胀的持续,以美联储为代表的世界主要经济体央行加大政策收缩力度,市场预期未来全球流动性退潮力度将显著提升,利空风险资产价格。从欧美近期公布的PMI及其他经济数据可以看出,经济衰退或已难以避免。在衰退期,商品理应属于‘空配’资产。”

从累计成交数据统计看,全国赛账户在黑色系品种上的参与度较高,6月17日成交量最多的品种是螺纹钢期货。“以螺纹钢为锚的钢铁板块,可从国内和国外两方面看。”盛文宇分析称,从国内看,今年终端需求持续疲软,市场乐观预期不断被证伪。疫情防控常态化后,我们没有看到需求快速恢复,反而看到了淡季累库、钢厂陷入亏损,螺纹钢价格出现大幅下跌,市场悲观氛围浓厚。从国外看,近期境外钢材、废钢、焦煤等资源价格快速从高位回落,与国内的价格迅速恢复至平水状态。未来国内钢坯、废钢、焦煤进口量有增加的可能,或冲击国内市场。

截至6月17日,在郑商所期权专项奖中,有4739个账户参与交易,目前暂居第一的是光大期货的“趟好”账户。郑商所期权专项奖中交易商暂居前三的分别是华安期货、徽商期货和东吴期货。

全球赛方面,在芝商所设置的专项奖中,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居NYMEX WTI期货组第一和微型E-迷你纳斯达克100指数期货组第一,“期货侠”账户暂居NYMEX WTI期权组第一,“春暖花开”账户暂居微型E-迷你纳斯达克100指数期货期权季度合约组第一,中一期货的“yee818”账户暂居COMEX黄金期货组第一,“期货侠”账户暂居COMEX黄金期权组第一,中国新永安期货的“飞飞静静飞”账户暂居CBOT大豆期货组第一,“期货侠”账户暂居CBOT大豆期权组第一,“天空的高度”账户暂居10年期美国国债期货组第一,“shikari”账户暂居10年期美国国债期权组第一,“天空的高度”账户暂居欧元/美元期货组第一,“朔阳小将”账户暂居欧元/美元期权组第一。

在新交所设置的专项奖中,“纯粹韭菜”账户暂居股指期货排行榜第一,朗润金融集团的“天空的高度”账户暂居外汇期货排行榜第一,“长得帅不如跑得快”账户暂居商品期货排行榜第一。

“今年的行情涨势如虹,好多品种都超过了历史高位。这次参赛我给自己定下的标准就是不追高,逢高空,及时出,如此虽然错过了做多大赚的行情,但也避免了大幅亏损,资金曲线也比前几次好看多了!”实盘大赛人气导师李九冠对期货日报记者说。

从2018年第一次参加实盘大赛到现在,李九冠已经是第四次参赛了。他表示,这几次参赛,自己从心态到策略都发生了一些变化。今年采取的轻仓稳盈策略,是源于一个朋友的建议和2020年那次遭遇“一字跌停”后的反思。

无独有偶,参赛选手“洛洛带聪聪飞”也在赢家在线App的期友圈写道:“交易周期越大,可复制性就越弱,就更加依赖行情。日线的大行情一个品种一年平均就一两次,1分钟线的大行情一天平均都有一两次,更短周期就更多,因此做日线只能靠过去行情回溯来测试系统,完全没办法练习,做15秒线就可以通过大量练习来提高,真做不成,最多浪费个一两年亏个几万块放弃就行了。做成了,就可以五倍十倍的复制直到达到自己练成的方式资金的瓶颈。这就是为什么做日内稳定盈利的人数量远大于其他方式的根本原因。”

记者联系这位选手后发现,他是一个热情的中年人,人称飞哥。据他介绍,本次大赛中,他把重心放在股指上,偶尔也做一些商品,有PTA、不锈钢、镍和原油。由于股指每手能承载的资金量比较大,他把绝大部分资金都放在股指上,而商品一般都只在一轮涨势或者跌势的尽头转折点轻仓参与。

“我现在参赛的账户以套利对冲策略为主,基本上不做单边。同时,也有程序化跑趋势的账户,波动很大。不过特朗普在位那几年已经把做趋势的账户规模缩了不少了,现在也是赚了钱就出金,回撤多了就入点,保持一个固定的规模。”谈及交易策略,飞哥这样说。

飞哥表示,交易中赚钱有很多种方法,自己做期货已经15年了,能够稳定或相对稳定盈利的模式都尝试过,他认为大多数盈利的模式都是顺势而为。随着年纪渐长,他不再像以前那样拼,整个人都佛系了起来。现在他一心求稳,因此精力主要放在做日内,尽量减少回撤,大多是以网格的模式做价差套利。

他表示,想要做期货就用心去做,给自己定好规矩,如何进场、如何持仓、如何出单,做什么周期,越细致越好,然后去练,如果练不成,就早点放弃,把精力放到其他行业更容易成功。“如果抱着一夜暴富的幻想进来,毫无原则和规则,随心所欲地乱做,把时间和金钱耗在这里并不是明智的选择。”

记者注意到,截至6月17日,实盘大赛累计成交数据中,无论持仓量还是金额,受原油带动的化工品种占比都比较高。近几日,原油价格大挫,领跌大宗商品市场。“无论观察机构平衡表、原油月差还是库存等指标,当下原油市场基本面依然是偏紧状态,主要是受供应恢复太慢以及消费旺季预期两方面支撑。”齐盛期货原油分析师高健告诉记者,OPEC+目前依然在按照配额增产,但边缘国家和俄罗斯因遭受不可抗力而大幅减产,从而导致OPEC+产量与配额之间的缺口持续放大。与此同时,页岩油增产势头依然偏弱,活跃钻机数4周移动均值基本维持在4台左右增长,钻机恢复节奏偏慢。除非出现突发性增产事件,否则当前供应端偏紧的局面比较难逆转。在此背景下,如果美国进一步限制伊朗石油出口,将会加剧市场对供应紧缺的担忧。因此,在基本面偏紧的情况下,油价对突发性利多消息依然有较大的反应。

“虽然原油供应端偏紧的局面暂时难以逆转,但近期需求端指标的表现不尽如人意。此前原油盘面对消费旺季预期比较足,但旺季初期阶段,北半球出行指标表现偏弱。6月18日IEA月报指出,高油价以及对经济衰退的担忧,对油品需求的拖累开始逐步显现。”高健认为,目前原油基本面没有实质性变化,当下基本面逻辑依然偏强。但基本面指标有边际弱化风险,需求端消费旺季预期对盘面的支撑力度可能会弱化。

作者来源:期货日报

原标题:这一交易策略受追捧!原因找到了?15年期市老兵和人气导师给出答案

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