我的毕业之路—日内交易员的辛酸

 我的毕业之路—日内交易员的辛酸

本人的轨迹与刚毕业的许多青年不一样,趁市场低迷的现在,希望在下的一些经历和感想,对在这条路上迷茫的青年有一些启示和帮助。
  
一  先谈谈我的职业经历
  
2009年的盛夏,我即将大四,突然有天我一学长给我转发了一个帖子,内容是一公司在我校招聘美股日内交易员实习生。那时的我也没多想,写了封粗陋的个人简历就投了,面试了一下,居然幸运的通过了。

那时美股日内交易行业,在中国几大城市如北京上海西安厦门,已风起云涌般崛起,手法也日趋成型,甚至也听闻有出类拔萃的前辈年入百万美金。这对于初入社会的学子,无疑是非常具备诱惑力的。

由于美股的做市商制度,高度程序化交易,暗池机制和手续费返还机制,所催生的日内交易手法非常多。这些手法里所产生的牛人也是各数一帜。我所在的公司是专门做波段手法,甚至可以说是最简单的抢帽子交易。

由于公司刚成立不久,也无高手,大家都是各自学习,在市场里摸索。在经历了6个月的实践,终于在2010年的元旦通过了公司的月盈利2000美元测试线。之后的这些年,便一直在这行里摸爬滚打,不知不觉已做了5年的职业交易,业绩到如今稳定在8万美元左右的年盈利,在行业勉强算是中等水平。

做美股日内交易的这些年,由于作息时间与A股的冲突,一直都是以试试的心态做A股中线,从没想着做超短线。所以初入淘县,看到这里超短的经验分享,我是极为震撼的。虽然我做的美股日内交易级别比A股超短更为高频,但隔行如隔山,日内T+0 与隔夜交易完全是两个世界。但也是这种挑战性,激发了我准备在2016年来加入超短战营。
  
二  再来谈下我的职业经验

 
1 看到许多青年在这条路上孜孜不倦的追求,都渴望着找到交易圣杯。但我也不得不奉欠许多人要保持理性冷静的头脑。因为走上职业交易的道路,基本上是九死一生。

就我这5年多的职业美股历程,身边所离开的同事不下百位,可以说淘汰率高达80%。这并不是说交易技术有多难领悟,可以说捕捉一两项赚钱的手法,是不难的,只要你愿意去学习和总结,并对照交易模型不断的修正,你肯定可以实现盈利不亏损。

但是任何一个行业都是金字塔结构,像市场上出现的青年才俊,如赵老哥8年一万倍,令狐冲一年14倍的交易神话,是很稀有的。这在我所在的美股日内这行,也是如此,绝大多数人一个月可以说挣2000美元都难,但也有一个月挣几十万美元的高手。

所以对自身准确的定位,是非常重要的。这并非妄自菲薄,而是基于概率分布的一个事实。但也可以肯定,高手是从菜鸟蜕变来的,但蜕变的这个概率是极小的。个人觉得,来做职业交易,须保持一个高的目标,激励自己去学习,但需保持一种低的姿态,把所有不切实际的预期和想法统统打消,这样才可以走得远。

期货
2 就我做美股日内的这些年,所经历的一些训练感觉是很适合A股超短的,各位可以对照分析。日内交易的核心是依靠系统模型交易取得复利,日复一日的积累。

不是说没有单笔暴利,但那种是极少的。甚至不得不归类为意外之喜。一个模型的高波动,基本上就决定了高风险,而且还未必取得高收益。所以要把模型努力挤到低波动的概率分布里面去。

就比如很流行的打板和强势低吸,表面上确实是高波动,如果你为了打板而打板,看到前期强势的股票就逢低买,你不见得会赚钱,反而有人亏的一塌糊涂。一个低波动的系统,是需要加入非常多的修正因子的,即需要把系统里有风险的要素锚定,制定对其下药的措施,这样就相当把一个表面上高波动的系统改造成了低波动的系统。

系统交易的核心,是把复利发挥到极致,这个复利的源泉就是稳定盈利的低波动系统。如果你发现你经常在爆赚和爆亏之间游走,你极有可能最终挂掉,这是因为你的系统里没有加入针对各种风险要素的修正措施。我在论坛上经常看到盈亏同源,这个确实是系统交易里的一个词,但是这个词的使用也是有特定含义的,一个没有N重修正因子的系统,谈盈亏同源是没有意义的。

在加入了N重修正因子后,你的系统具备了低波动后,确实仍然有的亏损或者失败交易,这才是盈亏同源的本质。因为系统再怎么优化,也不可能做到100%。这里我举一个实例,在2014年美股市场有首家高频交易公司Virtu Financial公开IPO,它的财报数据显示,它在2009年到2013年的1000多个交易日里,只有一天亏损。这也证明了任何系统都存在绝对纰漏。

拿模型而言,打板是做的价格向上套利,而强势股低吸是做的价格波动套利。本质上超短是价格套利的极致体现。如果你决心要玩这两个模式,需要的是根据这些模型,把中间对应的风险要素都找出来,然后改造成低波动系统,从而实现稳定的价格套利。  

这些风险要素全都藏在交易里,需要很耐心且细致的挖掘和总结,然后是对症下药,把风险就降低到很小的程度。关于打磨系统,一个最重要的思路就是无限逼近,把风险要素逼到绝境,你就离稳定复利之路很近了。
  

3 至于还有一些关键的职业训练,这些在A股里也大有人谈。只是许多人无法消除迷障,愿意在一条错误的道路上不断重复。做职业交易,是需要极强的情绪控制能力,如果你无意识经常被一笔交易冲昏头脑,大喜大悲,基本上还远谈不上好的控制力。

这点其实很好训练,因为每个人在做什么,你还是有意识的,而且你可以不断的提醒自己可以做什么不可以做什么。简单概括,就是切莫陷在情绪困境里。这包括杜绝一切主观意识的吹捧预测,杜绝对自己的交易产生情绪波动,更不用对交易有何种偏好恐惧,当然这仅仅是对职业交易的要求。

如果你是一直在跟着别人买卖股票,或者打听各种消息来炒股,那就妄谈情绪控制了,因为你会完全会被情绪所困扰。其实学习职业交易,是非常有乐趣的,你会以“格物致知”的心态,来想着如何把交易做好。而不会陷在为了赚钱去来炒股,或者摆着想要实现财富自由来炒股,那样的目的与你做好这件事情并无前后因果,相反会把你置身于一个巨大的情绪迷障里,使你欲罢不能。

临渊羡鱼,不如退而结网。走上职业交易的第一步,就是开始学习。看到很多人在论坛里各种群里吐槽骂娘,或者坐等大师来分析,或者坐等跟随某神秘资金一起进场,那完全丧失了作为职业交易的“格调”,那种失格无疑等同于想跪着赚钱,而不是享受交易的乐趣,挑战它的N重不确定。

  
4 最后是建议许多在三十门槛之前的青年同行,在第一桶金起步资金很少的时候,不要想着来职业交易。因为资金量小仅几万块的时候,职业交易所赚的盈利可能还无法摊掉生活成本。这个时候即使你赚了,本金也无法扩大。

在本金少时,可以抓紧时间做本业,积累资金,自有的可以小小磨练,抱着格物致知的心态,一步一步的修正打磨,等到你本金积累到了一个初等量级,系统也打磨得差不多了,你那时就具备了职业交易的条件了。不为生活开销,来强迫自己靠股票赚钱,也不会想着股票来赚第一桶金。那时的你可能也非常从容,只等着时间这位朋友,帮你绽放出玫瑰。

交易员之声:
渡劫期散修:正在做a股日内交易员,已经做好2个月没工资的准备了,既然已经选择了这条路,就没有后悔,交易员这条道路注定艰辛!

Raistlin999:这种行情,新人请做好6个月没工资的装备,2个月有点高估自己了,你要是天才就当我飘过。

天龙数据帝:这个行情….新人两个月远远不够吧,4个月以上能坚持住或者说能活下来才有机会

ove轻风15:两个月明显是不够的,做好半年没工资的准备吧,另外还需要有人带你,如果没人带做一年都没用

libing739:我做港股日内,没人带。很艰辛。有机会尝试做下a股日内,感觉做法会有所不同。

libing739:还有一个期货账号。本来是做量化对冲策略的,现在策略失效。也是可以裸做交易。风险相对要大点。不过之前趁a股盘中大幅度跳水,曾在地位拿过一张期指,也赚了一笔。

libing739:反正我交易还算做的蛮多蛮久的,但是很多都是会个皮毛,没有一门可以独立出来操作的技能。所以现在还在公司混。遇上行情不好,有业绩压力的时候就要经常看领导的脸色,经常受气。

五音全不全啊:2个月 你开什么玩笑!!!!!你当自己是天才,少说3年
shy1943:A股T基本上是金融市场上最简单的,风险最小的了,把突破,联动学好。收益率轻松上千3

king51737:2月去入坑,在朋友的姐夫的小工作室做无底薪,一接触这行就喜欢上一直坚持着5个月没工资了。心好累
糖果撒落满地:朋友有在做交易员,27岁了,混的好的话,也应该是有房有车的了,但是并没有,和我一样租的房子住,我还在坚持
 

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THE END
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