期货如何选择交易周期?-博易投教系列

如果自己的期货交易系统已经确定,选择一个最优的交易周期也是一个重要的问题。对于交易周期的选择更通俗地说是做多长时间K线的问题,是1分钟线、3分钟线、15分钟线、1小时线还是日线的问题。其实这个最优周期的选择问题不是一个很好解决的问题,最优问题的解决非常依赖数据的选择,趋势分为简单和复杂趋势,盘整也分为窄幅和宽幅盘整,不一样的行情背景的最优选择是不一样的,但是我们实际操作不可能知道后面是什么性质的行情,只能选择一个操作周期。

我们在选择这个最优周期时应该遵循如下原则:

(1)数据选择要全面,至少包括一个简单趋势、一个复杂趋势、一个宽幅扩大盘整、一个宽幅盘整、一个大幅度V型反转、一个窄幅扩大盘整、一个窄幅盘整、一个小幅度V型反转。

首先这八种行情性质可以覆盖所有的行情走势,所以具有完备性。其次趋势和盘整的时间对比大致保持在一比三的基础上,因为价格在大部分的时间都在做盘整运动,有资料说行情大约70%的时间都在做盘整运动,所以选择趋势盘整数量在一比三是合适的。最后要求上面的数据类型是最低要求。如果要有稳定性,最好有三倍于这八种行情的最低要求。当然这对数据的时间长度要求较高,许多现行的行情软件短周期的最大数据量就达不到要求。例如文化财经行情软件1分钟的最长数据就只有3个月,所以要全面进行最优化选择就必须自己收集或者购买专业数据。

(2)期货模拟交易的次数要有稳定性。
要想交易数据具有稳定性就必须使交易次数足够多,依据上面对趋势和盘整的一般统计,至少要求在趋势交易上做30笔,在盘整上做100笔。

(3)确定好最优周期后就不要在实际交易中变来变去。
按照上面的要求确定好最优交易周期后就不要在实际交易中根据最近的交易情况对最优周期变来变去,因为前面的最优是针对各种不同性质行情的最优答案,但很可能不是对当前行情的最优解,使用长期最优解需要长期的坚持,不要因为短期的表现不好而放弃。

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