期货交易系统构成及设计思路

交易就是四个率,胜率,赔率,频率,爆仓率,没有去深入思考这四个率,不可能交易成功。所以建议重仓去赌的方法,基本上都没考虑爆仓率这个问题。

很多有正的数学期望的交易系统,在极端行情下爆仓巨亏,比如刘强,比如付小军,他们没有交易系统?我不信。只要你长期在市场,一定会遇到极端行情,如果你的系统无法在极端行情避免爆仓,你最后一定会爆仓。辛辛苦苦七八年,一夜回到解放前。

紧抓四大核心指标:胜率,盈亏比,单量,爆仓率。以概率的思维,建立一个极低的爆仓率正的数学期望值的交易系统,交易系统一定要与个性相匹配,匹配才能执行,才能坚持下去。

交易系统构成

第一步,定方向,

干多还是干空,要有交易逻辑,方向要符合逻辑。什么是符合逻辑,比如说,需求要大增,我干多,这算是有逻辑的,虽然可能不全面。但因为需求大增,干空,肯定是不合逻辑的。交易逻辑,更多的是说服自己,在这个品种上,方向上,敢开仓,敢持仓。即使止损了,还敢杀个回马枪,最好有信心赚回来。

第二步,等信号

进场点的第一大误区,什么时候任何位置都干,进场点的第二大误区,在某个位置干,实际上,进场信号不是某个位置,而是某种突破形态,或企稳形态。

进场方法千万条,大势不反第一条,短线行情是不可预测的。所有的进场方式,都不可能百分之百赢,都是试错。不管你是什么依据,什么风格的入场,这个入场,不应该存在错过趋势的可能性。即:你的入场条件,要满足趋势的必经形态。确定大方向不会做反。

第三步,确定仓位

一个信号出现,我建议直接3%–5%仓位进场。这是在这个市场里长期活下去的必然选择。可以永不爆仓,不用多解释。

第四步,带止损

即使我们顺势交易,但实际上趋势可以随时转折,行情可以随时变脸。带止损就不用多解释。

第五步,移动止损位&&止盈

这可能是整个交易环节最难的一项。话说会卖的是师傅,走早少,赚少了,走晚了,电梯了。没有最完美的止盈。

做了越久的交易,越是发现行情之不可测,目前以小周期做趋势跟踪,即使大周期上是震荡,在小周期上也能显现出一些趋势。

交易系统设计思路

一、摒弃震荡只做趋势

做震荡第一盈亏比不佳,第二,胜率可能也并不好,第三,会消耗我们有限的精神力,可能让我们错过真正的机会。因此摒弃震荡,放弃交易小反弹,小回调。

二、最快的趋势指标是K线

研究过很多指标,很多方向,从简单到复杂,从加法到减法,回归到趋势行情的本质,最有效的,还是K线与均线。

上涨趋势,必然伴随价格创新高,下跌趋势必然伴随价格创新低,K线是最先给出信号。所有的技术指标,无非是对原始的价格信息进行再加工,加工的越繁杂,可能越偏离行情的本质。K线是对原始价格做的最简单的加工,是离行情的本质最近的技术分析工具。

但祼K线有个重大的缺陷,就是,单纯的K线突破假信号太多,胜率极低。所以要结合其它工具来提高胜算。k线作为基础,但是也不能太钻,钻的太小就是牛角尖了,如果始终搞不明白,k线只是记录过去结果的一种工具,不是行情发展的因,不把因果关系颠倒回来,那么你的水平始终不会入门的!把大局观方向定义好了,再把k线代入进去,才是实战方向!大局观方向才是前提,不同的品种,或者同一品种震荡和趋势中,同样的k线组合,结果天壤之别!不光针对K线,所有技术分析工具都是一样,大局观方向先定下来,然后在技术上等这个方向的进场信号,错了小损,对了长持大赚。

三、最简单的趋势指标是均线

正所谓K线是车,均线是路,大行情,都要顺着均线走。作为均价线,变化会比K线慢,稳定性也更高,用起来也简单,真正的大道至简。但也有两个缺陷。第一是震荡行情会被来回洗,第二,会滞后,丢失掉不少价格。特别是在V形的反转中。

四、周期

同一种技术分析工具,小周期先转向,然后带动大周期转向,小周期进场会快,大周期进场会慢。同一周期,K线会快,均线会慢。所以低一周期的均线与高一周期的K线效果类似。

五、交易系统的思路

对信号的考虑,从丢失价格,稳定性,交易成本三个角度考虑。小周期K线丢失价格少,但稳定性低,大周期均线稳定性高但丢失价格多。

交易成本一包含三块,一是手续费,二是滑点冲击,三是止损成本。相对来说,小周期K线因为交易次数多,付出手续费高,滑点损失多,但止损较小,大周期均线因为交易次数少,付出手续费低,滑点损失少,但止损较大。

期货交易系统构成及设计思路

我们若想用K线更快的速度进场,少丢价格,则信号稳定性会比较差,而且因为交易次数会特别多,手续费与滑点冲击影响巨大,若用慢信号进场,则止损会比较大,丢失的价格会比较多。特别是下跌趋势,有时候发现行情转向,但可能已经错过了太多行情,盈利空间可能已经不理想了。

期货交易系统构成及设计思路

趋势的思维,跟踪的手法,系统化的交易,不需要去预测,也不会去预测,分析与预测差之毫厘谬以千里。同样,我也不会以短线的涨跌盈亏做为判断对错的标准,唯一的标准是有没有按自己的交易逻辑,交易系统来做。如果是的,那就是对的。亏钱了,如果逻辑与系统是合理的,我相信未来可以赚回来。如果交易逻辑与系统是不合理的,那么要反思,改进。

作者来源:投资汇

原标题:交易就是四个率

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